金融工学– category –
金融工学を「予想ではなく価格を決める学問」として、現在価値・確率・ポートフォリオ理論・二項モデル・ブラック・ショールズ・グリークス・金利モデル・数値計算まで本編100回で体系的に解説するシリーズです。本編の数学的な土台は数学編32回で補います。
-
第83回 グリークスでブックを管理する ― 複数の商品をまとめて中立にする
-
第82回 ローと高次グリークス ― 交差微分が意味するもの
-
第81回 セータ ― 時間の経過という確定的な損益
-
第80回 ベガ ― ボラティリティが動いたときの感応度
-
第79回 ガンマは何を測っているのか ― デルタが崩れる速さ
-
第78回 デルタ ― 一番大事な感応度
-
第77回 バシュリエからブラック・ショールズまで ― 70年かかった理由
-
第76回 ブラック・ショールズの仮定が壊れるとき ― 1987年が変えたもの
-
第75回 離散ヘッジと取引コスト ― 現実のヘッジ誤差はどこから来るのか
-
第74回 ヘッジの損益 ― ガンマとセータの綱引き

