金融工学– category –
金融工学を「予想ではなく価格を決める学問」として、現在価値・確率・ポートフォリオ理論・二項モデル・ブラック・ショールズ・グリークス・金利モデル・数値計算まで本編100回で体系的に解説するシリーズです。本編の数学的な土台は数学編32回で補います。
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第36回 2資産の分散投資効果 ― 相関が生むただ飯の正体
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第35回 平均分散分析の枠組み ― 2つの数だけで資産を並べる
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第34回 効用関数とリスク回避度 ― 同じ期待値でも選び方が変わる理由
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第33回 リスクプレミアムは何に対する報酬か ― 分散するだけでは消えない部分
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第32回 ボラティリティの年率換算 ― なぜ時間の平方根を掛けるのか
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第31回 リターンの定義 ― 単純と対数を使い分ける理由
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第30回 相関係数だけでは足りない理由 ― コピュラで同時分布を分解する
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第29回 相関と共分散行列 ― 多資産を扱うための最小限の線形代数
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第28回 分布を一本の関数に押し込む ― モーメント母関数と特性関数
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第27回 いつやめるかを自分で決めてよいとき ― 停止時刻と任意抽出定理

