金融工学– category –
金融工学を「予想ではなく価格を決める学問」として、現在価値・確率・ポートフォリオ理論・二項モデル・ブラック・ショールズ・グリークス・金利モデル・数値計算まで本編100回で体系的に解説するシリーズです。本編の数学的な土台は数学編32回で補います。
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第45回(b) 状態が3つになると価格が決まらない ― 一物一価が崩れる瞬間
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第45回(a) リスク中立確率はどこから来るのか ― 主観確率が消える計算
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第44回 オプションを株と現金で作る ― 複製ポートフォリオ
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第43回 世界一簡単な市場を作る ― 1期間2状態モデル
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第42回 VaR と Expected Shortfall ― リスクを1つの数字にする代償
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第41回 マルチファクターモデル ― ベータ1本で足りないとき
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第40回 シャープレシオ ― 1単位のリスクあたりいくら稼いだか
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第39回 CAPM とベータ ― 期待収益率を一本の直線に載せる
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第38回 無リスク資産と資本市場線 ― 全員が同じ株式ポートフォリオを持つ
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第37回 効率的フロンティアの導出 ― 制約付き最小化を解く

