金融工学｜金利と現在価値– tag –
-
第16回 先渡価格を複製で導く ― 第5部の予行演習を確定利付きの世界でやる
-
第15回 為替の先渡価格は金利差で決まる ― カバー付き金利平価
-
第14回 コンベキシティ ― 二次の項はどこで効いてくるのか
-
第13回 デュレーションは何の近似なのか ― 金利が動いたときの誤差の正体
-
第12回 イールドカーブは何を語っているのか ― 形から読めることと読めないこと
-
第11回 スポットレートとフォワードレート ― 将来の金利は今日の価格に埋まっている
-
第10回 最終利回りとは結局何なのか ― 価格から逆算される一つの数の正体
-
第9回 債券の値段は足し算でできている ― クーポンと元本を割り引くだけ
-
第8回 毎年同じ額を受け取る権利はいくらか ― 等比数列の和が公式になる
-
第7回 割引係数という一枚の表 ― 金利ではなく係数で考えると計算が消える
12
