金融工学– category –
金融工学を「予想ではなく価格を決める学問」として、現在価値・確率・ポートフォリオ理論・二項モデル・ブラック・ショールズ・グリークス・金利モデル・数値計算まで本編100回で体系的に解説するシリーズです。本編の数学的な土台は数学編32回で補います。
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数学編 第23回 ラドン・ニコディム微分 ― 測度を測度で割る
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数学編 第22回 マルチンゲールと収束定理 ― 公平な賭けの数学
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数学編 第21回 ブラウン運動で普通の積分ができない理由 ― 有界変動でないことの証明
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数学編 第20回 有界変動とリーマン・スティルチェス積分
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数学編 第19回 特性関数と中心極限定理の証明
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数学編 第18回 収束の4概念 ― 概収束、確率収束、L2収束、分布収束
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数学編 第17回 独立、無相関、条件付き独立 ― 似て非なる3つの概念
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数学編 第16回 条件付き期待値は射影である ― 情報で平均を取るとはどういうことか
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数学編 第15回 変数変換とヤコビアン ― 対数正規分布を自分で導く
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数学編 第14回 ルベーグ積分 ― 期待値は積分である

