金融工学｜連続時間の道具– tag –
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第66回 ファインマン・カッツの公式 ― 期待値と偏微分方程式を結ぶ橋
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第65回 マルチンゲール表現定理 ― ヘッジできることの正体
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第64回 ギルサノフの定理 ― 測度を取り替えるとドリフトが変わる
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第63回 多次元の伊藤の補題 ― 相関するブラウン運動を扱う
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第62回 平均に引き戻される動き ― オルンシュタイン・ウーレンベック過程
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第61回 SDE の読み方 ― ドリフト項と拡散項は何を言っているのか
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第60回 幾何ブラウン運動 ― なぜ指数の肩にマイナス2分の1が出るのか
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第59回(c) 伊藤の補題を使う練習 ― log S と S^2 で手を動かす
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第59回(b) 伊藤の補題の厳密な主張 ― 適用条件を正確に押さえる
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第59回(a) 伊藤の補題はなぜ項が増えるのか ― 二次変分が消えないということ
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