トレード– category –
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第93回 スワップの評価とマルチカーブ ― 2008年以降の常識
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第92回 金利市場モデルとキャップ、スワプション ― 観測できる金利を直接扱う
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第91回 HJM フレームワーク ― フォワードレート全体をモデル化する
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第90回 CIR と Hull-White ― 負にならない金利、カーブに合う金利
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第89回 短期金利モデル入門 ― Vasicek モデルで割引債価格を閉じた形で出す
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第88回 確率ボラティリティとジャンプ ― 別の方向からスマイルを説明する
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第87回 ローカルボラティリティ ― サーフェスに完全に合わせる代償
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第86回 スマイル、スキュー、ターム構造 ― BS が間違っている証拠
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第85回 インプライド・ボラティリティ ― 価格から逆算する
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第84回 ヒストリカル・ボラティリティの推定 ― 過去から入力を作る
