金融工学｜離散時間のオプション価格付け– tag –
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第54回 二項モデルから連続時間へ ― 極限でブラック・ショールズ式が現れる
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第53回 CRR パラメータの決め方 ― u と d はどこから来るのか
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第52回 アメリカンオプションと早期行使 ― 権利をいつ使うかを選ぶ
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第51回 二項ツリーの多期間化 ― 後ろ向き帰納法で価格を作る
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第50回 オプション価格の裁定境界 ― モデルなしでここまで言える
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第49回 プット・コール・パリティ ― モデルを一切使わずに決まる関係
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第48回 コールとプットの定義 ― ペイオフ図を正確に描く
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第47回 完備市場と第二基本定理 ― 価格が一つに決まる条件
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第46回 資産価格付けの第一基本定理 ― 無裁定と測度の存在は同じことである
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第45回(b) 状態が3つになると価格が決まらない ― 一物一価が崩れる瞬間
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