金融工学｜ブラック・ショールズ– tag –
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第77回 バシュリエからブラック・ショールズまで ― 70年かかった理由
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第76回 ブラック・ショールズの仮定が壊れるとき ― 1987年が変えたもの
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第75回 離散ヘッジと取引コスト ― 現実のヘッジ誤差はどこから来るのか
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第74回 ヘッジの損益 ― ガンマとセータの綱引き
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第73回 先物オプション ― Black-76 と、先物と先渡の違い
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第72回 通貨オプション ― 外貨の金利は配当と同じ働きをする
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第71回 配当がある資産への拡張 ― 連続配当利回りを入れる
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第70回 ブラック・ショールズ式を読む ― N(d1) と N(d2) は何者か
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第69回 導出その2 ― リスク中立測度のもとで期待値を取る
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第68回 導出その1 ― デルタヘッジから偏微分方程式を立てる
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