金融工学｜リターン・リスク・ポートフォリオ– tag –
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第42回 VaR と Expected Shortfall ― リスクを1つの数字にする代償
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第41回 マルチファクターモデル ― ベータ1本で足りないとき
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第40回 シャープレシオ ― 1単位のリスクあたりいくら稼いだか
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第39回 CAPM とベータ ― 期待収益率を一本の直線に載せる
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第38回 無リスク資産と資本市場線 ― 全員が同じ株式ポートフォリオを持つ
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第37回 効率的フロンティアの導出 ― 制約付き最小化を解く
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第36回 2資産の分散投資効果 ― 相関が生むただ飯の正体
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第35回 平均分散分析の枠組み ― 2つの数だけで資産を並べる
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第34回 効用関数とリスク回避度 ― 同じ期待値でも選び方が変わる理由
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第33回 リスクプレミアムは何に対する報酬か ― 分散するだけでは消えない部分
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